1樓：同花順**通
交易時間
根據《滬深300股指**合約》中規定，交易時間為「上午9：25-11：30，下午13：
00-15：00」，最後交易日時間「上午9：25-11：
30，下午13：00-15：00」。
東證**高階顧問方世聖表示，美國的期指市場是24小時交易，臺灣地區則是早晚各增15分鐘。
漲跌停板
根據《滬深300股指**合約》中規定，每日**最大波動限制為上一個交易日結算價的±7%。
保證金為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指**最低交易保證金的收取標準由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定，「**合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標準」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「dt交易日與dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，dt交易日結算時該合約的交易保證金標準按照12%收取，收取標準已高於12%的按照原標準收取」。
同時，修訂稿也刪除了「dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標準」和「強制減倉當日結算時交易保證金標準按照正常標準收取」的規定。
業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標準。根據商品**市場經驗，**公司將在此基礎上加徵2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。
交割日定在每月第三個週五 規避月末波動
根據《滬深300股指**合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個週五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個週五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指**通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，**市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指**也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致**波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和**市場都將產生較大影響。
如今將交割日定在第三個週五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。
競價交易
漲跌停板成交「平倉掛單優先」
股指**連續競價交易按照「**優先、時間優先」的原則進行，這一點與a**場相類似；但在遇到漲跌停板的極端**之時，以漲跌停板**申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指**採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。
股指**採用集合競價和連續競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30為集合競價時間。
其中，9:25-9:29為指令申報時間，9:
29-9:30為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。
為防止部分會員和客戶利用技術優勢影響交易系統安全和正常交易秩序，對於會員、客戶採取可能影響交易所繫統安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可採取相關措施加以限制。
資訊披露
**、保險頭寸可能會「隱藏」起來
任何一張股指**合約掛牌交易後，只要其單邊持倉量達到1萬手以上，即被視作「活躍月份合約」。中金所每日交易結束後，將披露活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
值得一提的是，為保護會員和客戶的商業祕密，中金所只公佈活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。市場人士推測，**、保險等大資金未來有望成為與中金所直連的非結算會員，也就是說，未來**、保險等大資金的股指**交易頭寸可能會被很好地「隱藏」起來。
這與國內商品**市場的習慣有很大不同。國內三大商品**交易所會員分為兩種，即自營會員和非自營會員。無論是哪種會員，只要其交易的合約達到資訊公開標準，交易所就會公佈其成交量和持倉量。
持倉限額
單個賬戶限額約1500萬元
為進一步加強風險控制、防止**操縱，中金所將非套保交易的單**指**交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在1500萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標準將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合併計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標準，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。
強制減倉
極端**下謹慎使用強制減倉
借鑑國內**市場處置極端**的經驗，中金所保留了在連續出現漲跌停板的情況下可以採取強制減倉的制度，即將當日漲跌停板**申報的為成交平倉單，以當日漲跌停板**與該合約盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。考慮到這種制度雖然化解風險簡單有效、但是對於套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出現極端**時才能謹慎使用。
根據《**交易所管理辦法》第八十六條「****出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以採用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標準及按一定原則減倉等措施化解風險」的規定，將股指**強制減倉的執行條件改為「**交易連續出現同方向單邊市」。
套保個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程式，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重複使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。
與商品**市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指**發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。
2樓：高頓財經教育
股指**交易規則是指在股指**交易中應當遵循的規則。其詳細交易規則如下：
1、交易時間較**開盤早15分鐘，**晚15分鐘，投資者可利用期指管理風險。
2、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與**市場保持一致。
3、最低交易保證金的收取標準為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
4、交割日定在每月第三個週五，可規避**月末波動。
5、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
6、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
7、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
8、出現極端**時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
9、自然人也可以參與套期保值。
10、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
股指**交易規則是指在股指**交易中應當遵循的規則。股指**（stock index futures）的全稱是****指數**，也可稱為股價指數**、期指，是指以股價指數為標的物的標準化**合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為**交易的一種型別，股指**交易與普通商品**交易具有基本相同的特徵和流程。
3樓：新
選擇不同的**公司，手續費差別是很大的
我們直接給你最低一檔：所有**品種手續費都只加1分（只+0.01）
4樓：鬢髮白了
一、交易時間較**開盤早15分鐘，**晚15分鐘，投資者可利用期指管理風險。
二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與**市場保持一致。
三、最低交易保證金的收取標準為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
四、交割日定在每月第三個週五，可規避**月末波動。
五、遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
六、每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
七、單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，八、出現極端**時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
九、自然人也可以參與套期保值。
十、規則為期權等其他創新品種預留了空間。
5樓：白金頭
道富投資回答，股指**英文是share price index
futures，英文簡稱spif，全稱是****指數**，也可稱為股專價指數**、期指，屬是指以股價指數為標的物的標準化**合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。大有股指**分析師網指出雙方交易的是一定期限後的**指數**水平，通過現金結算差價來進行交割。作為**交易的一種型別，股指**交易與普通商品**交易具有基本相同的特徵和流程。
股指**是**的一種，**可以大致分為兩大類，商品**與金融**。
6樓：才玉花霜乙
股指**
的交易bai規則其實和**du一樣，
zhi保證金制度，t+0的交易模式以
dao及雙向交易，建議先內學習下**交容易，但也有點不同，不同在以下幾點：2023年5月、6月、9月和12月合約，掛盤基準價將由中金所在合約上市交易前一工作日公佈。滬深300股指**合約的交易保證金，5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。
另外，上市當日5月、6月合約漲跌停板幅度為掛盤基準價的±10%，9月、12月合約漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20%。
通知明確，滬深300股指**合約交易手續費暫定為成交金額的萬分之零點五，交割手續費標準為交割金額的萬分之一。
期貨交易規則是什麼？期貨交易規則有哪些
交易 規 則 很 多啊 比 如 說禁止與 客 戶 訂單 成 交 禁止披露 訂 單 禁 止洗售 交易 訂單 路 由訂 單 前端審 計 跟蹤要 求 每 日提交 大 額交 易 商 所 有權 控 制 權 報 告 以及 未平 倉合 約數 據 一 合約標準化 市場交易的物件是 合約，合約對標的物的數量 質量等級...
國債期貨交易規則是怎樣的
國債合約介紹 為何選擇現貨交割和虛擬債券設定？國債 基礎 為何是5年期的國債 國債 基礎 其他合約設定 1 國債 基礎 其他合約設定 2 國債 的特點 複雜嗎？國債 基礎 如何化繁為簡？基本面因素 利率 基本面因素 物價 基本面因素 貨幣 量 基本面因素 工業增加值 投機和心理因素 基本規則和其他的...
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1 首先確定大方向，比如現在大方向看多，中國經濟出現拐點2 只做大方向裡的小方向，如看多，那麼做短多，空頭機會全放棄3 技術分析 具體q聊 祕籍就是 逢低做多，逢高做空。蛤蛤蝦蝦蝦 一 成交量增加，持倉量增加，該組合表示成交活躍，買方 多方 力量大於賣方 空方 力量，雖然多空都在增倉，但新買方是主動...