白噪聲是指具有不想關的隨機過程，這是我們的一道題，關於計量

1樓：匿名使用者

白噪聲是一種譜密度為常數的隨機訊號或隨機過程.此訊號在各個頻段上的功率是一樣的.因白光是由各種頻率（顏色）的單色光混合而成，因而此訊號的這種具有平坦功率譜的性質被稱作是「白色的」，此訊號也因此被稱作白噪聲。

相對的，其他不具有這一性質的噪聲訊號被稱有色噪聲.

理想的白噪聲具有無限寬頻，因而其能量是無限大，這在現實世界是不可能存在的。實際上，我們常常將有限頻寬的平整訊號視為白噪聲，以方便進行數學分析。

白噪聲，高斯過程，平穩過程，窄帶隨機過程這幾個概念間是組合關係，沒有相關關係，即沒有誰決定誰，也沒有誰包括誰。具體說來：

⑴功率譜為的白噪聲不一定是高斯隨機過程，這說明功率譜與隨機過程並不像傅立葉變換那樣原函式與變換後的函式一一對應，同樣高斯隨機過程的功率譜也不一是的均勻譜。

⑵高斯隨機過程不一定是平穩隨機過程，如維納過程就是均值為零，平穩的高斯型白噪聲通過理想積分器後獲得的隨機過程，因為是線性變換，所以維納過程也是高斯隨機過程，但它不再是平穩的（平穩過程通過積分器後一般就不再平穩了，因為與時間起點有關了，而不再只是與時間間隔有關）

⑶窄帶訊號不一定是隨機過程，窄帶訊號都可以表示成的形式，如果相位或包絡任意一個或二者包含有隨機成分，則這個窄帶訊號就稱為窄帶隨機過程。另外只要是窄帶訊號，那麼不管訊號是不是隨機過程，都可以分解出同相分量和正交分量。

⑷說窄帶噪聲就一定不是白噪聲了，白意味著頻譜寬。

⑸我們課程上重點研究的兩類窄帶隨機過程：即「窄帶平穩實高斯隨機過程」和「隨機相位正弦波加窄帶平穩高斯隨機過程之和」這兩類隨機過程。

⑹高斯型隨機過程並不一定不包含有用訊號，如y(t)=s(t)+n(t),其中n(t)是高斯窄帶噪聲，是高斯型隨機過程，s(t)是一個確定訊號，所以y(t)是高斯型隨機過程，而且這個高斯型隨機過程還包含了有用訊號。

計量經濟學的問題求大神解答！ 20

2樓：豈有此理的我

你連樣本分佈是什麼都沒說，怎麼證明？

3樓：必能

模型設定有問題，貨幣**量跟你前面幾個解釋變數的關係沒什麼大的影響，你從貨幣**量的公式就可以看出。另外很多理論說貨幣**量是個外生變數，可由央行自由控制，你這種公式一成立的話，就推翻了這種理論。所以建議你再查查相關資料，把模型設定改下。

估計好些。

4樓：

1、1 2、2 3、2 4、1 5、1 6、4 7、4 8、1 9、4

還是一道計量經濟學的題目。

5樓：飛機の傸

這一個，太多了，建議你參照計量經濟學（龐浩主表的第2版）第2章的55頁的案例分析來做。挺簡單的。。呵呵。望採納。。我是真心想幫你，，

一道計量經濟學選擇題求教

6樓：匿名使用者

問題是叫你求f統計量

知道了斜率=2.28 知道了斜率的

標準誤=0.48

那麼斜率對應的t統計量=2.28/0.48=4.75在一元迴歸中，斜率的t統計量和f統計量存在關係t^2=f所以f=t^2=22.5625選c

馬爾可夫鏈習題應用隨機過程，求幫忙解答，求數學大神幫忙

7樓：匿名使用者

解答：因為x_0=s,

x_n= 是狀態空間為的markov鏈，轉移概率為

p_ij=^∞ q_ j.商店感興趣的是如何確定s的大小。若加快資金流動減少存貯保管等原因s則取大些。

s若太大則商品脫銷減少了營業額與利潤，對商店也不利。這就是本例模型要說明的問題。

求一道計量經濟學選擇題的答案！多謝！

8樓：黃藥思

應該選c，var（u）=σ^2 x^2

加權後var（u/x）=σ^2 ,消除了異方差。