1樓：匿名使用者
se of regression 是標準誤。 其計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10，k為3) 再開根號。
rss是殘差平方和即sum squared resid=342.5486
由此可得標準誤為6.9954
2樓：匿名使用者
s`e of regression的計算方法應該為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)）
ps:k為解析變數個數 這裡k為2
3樓：泣精斂靈陽
算出係數coefficient,
b算出殘差項e=
y-x*b算出ssr
=e'*e
算出s^2
=e'*e/(n-k)，其中n
是樣本數量,k
是變數數量。
其中s^2開根號
s,就是
s.e.
ofregression
4樓：廖昌溫代秋
如下：假設你的模型是y=
xb+u，假設你的x矩陣是
n*k首先要把係數b，用迴歸的方法算出來。比如ols就是b=(x'*x)^*x'*y.
然後把殘差項算出來，u=
y-xb然後se
ofregression
就等於s^2=
u'*u/(n-k).
計量經濟學的s.e of regression怎麼算
5樓：匿名使用者
計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號。
s.e of regression的計算方法為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)），k為解析變數個數。
1）從經濟發展的形態來看，經濟模型分為靜態數理經濟模型和動態數理經濟模型；
2）從經濟的波動形態來看，經濟模型分為隨機經濟模型和確定性經濟模型；
3）從經濟的數學描述形式來看，經濟模型分為線性經濟模型和非線性經濟模型；
4）從經濟模型描述的範圍來看，經濟模型有微觀經濟模型、中觀經濟模型和巨集觀經濟模型。
計量經濟模型至少含有三個主要部分：數理經濟為主體，經濟統計為識別和經濟過程為主線。選擇正確的數理經濟模型是計量經濟模型建立的主體，這也是反映各經濟變數之間所存在的本質關係，具有經濟理論基礎；
經濟統計識別則是計量經濟模型賴於應用的基礎，只有在統計上有顯著意義的模型才可能保證各經濟變數之間的關係是具有統計基礎的；經濟過程描述了經濟體系中解釋變數和被解釋變數之間所存在的統計關係。
6樓：雪山飛燕
s.e of regression 是標準誤。
其計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號。
s.e of regression的計算方法為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)），k為解析變數個數。
7樓：匿名使用者
se = [ssr/(n-k)]^(1/2)假設模型為 y = xb + u 。算出係數 b 之後，帶入模型，求出 u = y - xb。其中 ssr = u'*u 也就是殘差項的平方和（ssr）。
用ssr除以 (n-k) 其中 n 是樣本空間，k是變數數量。
最後，給 ssr/(n-k) 開平方。這個結果就是se
計量經濟學的s.e of regression怎麼算
8樓：幻之誰愚
s.e of regression（標準誤）的計算步驟如下：
1.算出係數coefficient, b
2.算出殘差項 e = y - x*b
3.算出ssr = e'*e
4.算出 s^2 = e'*e/(n-k)，其中n 是 樣本數量 , k 是變數數量。
5.其中 s^2開根號 s, 就是 s.e. of regression
9樓：龍泉
se of regression 是標準誤.其計算公式為 rss 除以 （n-k）(n為自由變數個數10,k為3) 再開根號.
rss是殘差平方和即sum squared resid=342.5486
由此可得標準誤為6.9954
迴歸標準差(s.e. of regression )怎樣計算,公式是什麼? 10
10樓：匿名使用者
解答如下，一定要把下面兩種求標準差的公式分清楚，不要亂用。
11樓：慕宸瑤吧登陸了
rss/(n-k) 這是龐皓版教材的計算公式.(根據eviews軟體迴歸結果）
12樓：匿名使用者
s`e of regression的計算方法應該為：√（sum squared resid(rsss)/(n-k-1)）ps:k為解析變數個數
13樓：匿名使用者
s.e.= (∑e^2∕(n-k-1) )^(1/2)
計量經濟學回歸結果中，s.d dependent var是被解釋變數的標準差，s.e. of regression也就是迴歸標準誤，
14樓：鴿子積年不徙
s.e.of regression是殘差的標準
差，是隨機誤差項u的估計量的標準差；s.d.dependent var是因變數y的樣本標準差，二者不相等。
也就是，u的標準差和y的標準差相等，但是y的樣本標準差與u的估計量標準差不相等。
15樓：
標準差度量了真實值與均值的離差，標準誤度量的是真實值與估計值的離差
16樓：匿名使用者
se of regression ＝ 殘差平方和/(n-k) 再開方
和解釋變數標準差的區別可以看出來了吧
17樓：輕似夢de細如愁
殘差平方和／（n—k—1） 再開方。樓下的錯了
迴歸係數的標準誤（s.e）就是它的標準差嗎？另外，迴歸的標準誤（s.e of regression）又是什麼意思？
18樓：匿名使用者
迴歸係數的標準誤差就是它的標準差，統計量的標準差一般叫做標準誤差，迴歸係數的估計其實就是均值估計哦。迴歸的標準誤應該是模型中隨機擾動項（誤差項）的標準差的估計值。它的平方實際上就是隨機擾動項（誤差項）的方差的無偏估計量，它實際上又叫做誤差均方，等於殘差的平方和/（樣本容量-待估引數的個數）。
可以參考一下張曉峒老師的《計量經濟學基礎》，講的很清晰！
計量經濟學中,迴歸標準差怎麼計算
19樓：戀勞
假設你所謂的表中其它資料指的是eviews裡迴歸估計的輸出表
s.e. of regression=[sum of squared residuals/(t-k)]^(1/2)
sum of squared residuals是表中資料
t是觀測數，k是變數數，包括常數項
迴歸標準差反映的是各變數值與其平均數的平均差異程度，表明其平均數對各變數值的代表性強弱；公式：各變數值與其平均數的差的平方和然後再求平均數，是方差，方差開平方就是標準差。
迴歸標準差等於rss/(n-k)，即 rss dividend by degree of freedom
rss是指residuals of sum squares,
n 指樣本量，即observations
k 指估計的parameters,包括截距，引入兩個 explanatory variables, k=3
迴歸標準差（s.e. of regression） 10
20樓：隆末客
簡言之，就是ols，ordinary least squares之中的標準誤，
等於rss/(n-k)，即 rss dividend by degree of freedom
rss是指residuals of sum squares,n 指樣本量，即observations
k 指估計的parameters,包括截距！！入引入兩個 explanatory variables, k=3
主要是e-view中縮寫可能看不懂而已。
21樓：晨葉生香
迴歸標準差反映的是各變數值與其平均數的平均差異程度，表明其平均數對各變數值的代表性強弱；公式：各變數值與其平均數的差的平方和然後再求平均數，是方差，方差開平方就是標準差。公式不好打，我就口述了，不知是否表述清楚了，希望能幫到你
22樓：恢恢柳葉
迴歸標準差是在計量經濟學中，為解決經濟問題，將解釋變數和被解釋變數整合建立一個數學模型，然後對其進行迴歸所得到的標準差。迴歸標準差=迴歸方差開根。
23樓：匿名使用者
第一次聽過，等高人來
24樓：沐雪婼非
s.e＝rss／解釋變數個數（不包括截距項）
計量經濟學根據eviews迴歸結果，**裡的資料怎麼算出來
25樓：柿子的丫頭
計算如下。
1：coefficient除以standard error 等於 t-statisticcost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。
45720adjusted r-quared= [1-(n-1)(1-r^2)/(n-k)]eg: 常數c的standard error 就等於 155。6083/0。
269042=578.379212167617in***e 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。
2：計量經濟學是結合經濟理論與數理統計，並以實際經濟資料作定量分析的一門學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。
理論計量經濟學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
計量經濟學研究的核心是設計模型、收集資料、估計模型、檢驗模型、應用模型（結構分析、經濟**、政策評價）。
eviews是完成上述任務比較得力的必不可少的工具。正是由於eviews等計量經濟學軟體包的出現，使計量經濟學取得了長足的進步，發展成為一門較為實用與嚴謹的經濟學科。
擴充套件資料
eviews是專門為大型機構開發的、用以處理時間序列資料的時間序列軟體包的新版本。eviews的前身是2023年第1版的micro tsp。
雖然eviews是經濟學家開發的，而且主要用於經濟學領域，但是從軟體包的設計來看，eviews的運用領域並不侷限於處理經濟時間序列。即使是跨部門的大型專案，也可以採用eviews進行處理。
eviews處理的基本資料物件是時間序列，每個序列有一個名稱，只要提及序列的名稱就可以對序列中所有的觀察值進行操作，eviews允許使用者以簡便的視覺化的方式從鍵盤或磁碟檔案中輸入資料，根據已有的序列生成新的序列。
在螢幕上顯示序列或印表機上列印輸出序列，對序列之間存在的關係進行統計分析。eviews具有操作簡便且視覺化的操作風格，體現在從鍵盤或從鍵盤輸入資料序列、依據已有序列生成新序列、顯示和列印序列以及對序列之間存在的關係進行統計分析等方面。
eviews具有現代windows軟體視覺化操作的優良性。可以使用滑鼠對標準的windows選單和對話方塊進行操作。
操作結果出現在視窗中並能採用標準的windows技術對操作結果進行處理。此外，eviews還擁有強大的命令功能和批處理語言功能。在eviews的命令列中輸入、編輯和執行命令。
在程式檔案中建立和儲存命令，以便在後續的研究專案中使用這些程式。
26樓：神神神神神
coefficient除以standard error 等於
t-statistic
eg: 常數c的standard error 就等於 155。6083/0。269042=578.379212167617
in***e 的 coefficiengt 就等於 0。063573x12。99003
cost 的 t-statistic就等於 -56。43329/31。45720
adjusted r-squared= [1-(n-1)(1-r^2)/(n-k)]
s.e of regression= the root of [sum squared resid/(n-k)]
f-statistic= r^2 x (n-k)/(1-r^2)k
其中的 n 是 觀察兩的個數 即observations 此題中是16
k 是變數的個數 此題中是3個 c,in***e, cost
全部代如以上所給計算公式中 即可解出答案，望採納 謝謝！
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差分法,計量經濟抄學中的專有名襲詞,是克服相關序列相關性的有效方法,它是將原計量經濟學模型變換為差分模型後再進行ols估計,分為一階差分法和廣義差分法 廣義差分法又名迭代法 步驟 一 建立微分方程 二 構造差分格式 三 求解差分方程 四 精度分析和檢驗 通過taylor級數等方法把控制方程中的導數用...
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計量經濟學中，用eviews迴歸得係數1 47E 07中E是
1.47 10的負7次方 就是非常小的數 計量經濟學中利用eviews得到的迴歸結果的數字是什麼意思？variable coefficient std.error t statistic prob.變數 係數 標準差 t統計量 p值 一般在5 顯著水平下，選擇 abs t統計量 2的 p 0.05的...