1樓：
a公司和b公司之間有信用利差，固定貸款市場的利差是2.5%，浮動貸款市場的利差是1%，信用利差1.5%，通過利率互換各家均可以節省0.75%。
2樓：匿名使用者
a用固定利率換b浮動
一道關於利率互換的題目
3樓：匿名使用者
甲籌集固定利率資金成本比乙低2%，而浮動利率資金比乙只低0.25%，顯然甲籌集固利率款有相對優勢，乙籌集浮動利率款有相對優勢。根據相對優勢，互換的條件是甲需要浮動利率資金，乙需要固定利率資金。
互換節省的總成本：libor+0.125%+13%-（11%+ libor+0.
375%）=1.75%，如果沒有中介，節省的成本兩者共享。即各節省：
0.875%
互換設計：乙需要的固定利率資金由甲來籌集。利率11%全部由乙來支付
甲方需要的浮動利率資金，由乙來籌集，利率libor+0.375%，其中libor-0.75%由甲來承擔，乙承擔其中的1.125%。
結果：甲需要浮動利率資金，支付的為浮動利率，滿足需要，支付利率成本：libor-0.
75%，節省成本：（libor+0.125%）-（libor-0.
75%）=0.875%
乙需要固定利率資金，支付固定利率，滿足需要，支付利率成本：11%+1.125%=12.125%，節省成本0.875%
一道利率互換的題目，急求。 10
4樓：匿名使用者
1. 計算遠期3個月
libor利率：
即期3個月libor = 5.5%
3個月後的3個月libor遠期 = 6.412%6個月後的3個月libor遠期 = 7.282%9個月後的3個月libor遠期 = 8.
105%2. 計算四個季度利息交割日的貼現率(discount factor)：
0.986436
0.970874
0.953516
0.934579
3. 找到一個固定利率使得浮動支付方向的npv等於固定支付方向的npv ：
得到 6.805%
此利率互換的固定利率就是 6.805%
5樓：匿名使用者
你所給的值都是年化利率的值 如果他要是分季度給的話 就用你的本金 乘以 7% 然後除以4 就是一個季度應該給的利息
3個月的利率就是 用本金 乘以3m的值 5.5% 然後除以4 就是3個月的利息
6個月 的利率就是 用本金乘以6 然後 除以2 得出的就是6個月的利息
如果有不懂可以繼續追問 如果算利率的話 這個就有點小麻煩 理論來講都是按照 12m 一年期的利率算的
6樓：
季度付息，先算3m3m fwd，然後6m3m fwd，每一期fwd算出來以後轉換回一年的名義利率就可以了
7樓：匿名使用者
題設不全，完全沒辦法解題
關於利率互換的一道題· ···
8樓：匿名使用者
兩個銀行bai之間做一個swap
由於a相對於dub銀行有固定利率籌資
zhi的比dao較優勢(注意是比較 不是絕對版)所以a和b簽訂
權swap合同
舉個例子(中間有1.3%的利差)
比如swap 條約為b給a10%的固定利率 同時a給b libor+0.25% 本金為x
這樣a借入固定9.25%再加swap 最後等於是libor-0.50%借入資本(從固定利率賺了0.75%)
b等於10.2%借入資本
大家都得利
swap只需要支付利息 本金不交換
本金大小隻是用於計算規定利率下利息的大小
求助~~一道利率互換的計算題~~~ 30
9樓：國慶
公司a在固定利率上有比較優勢但要浮動
利率。公司b在浮動利率上有比較優勢但要固定利率。這就使雙方有了互換的基礎。
雙方的固定利率借款利差為1.4%，浮動利率借款利差為0.5%,總的互換收益為1.
4%-0.5%=0.9%每年。
由於銀行要從中賺取0.1%，因此互換要使雙方各得益0.4%。
這意味著互換應使a的借款利率為libor-0.3%，b的借款利率為13%。因此互換安排應為
關於商業銀行利率互換的一道計算題，應該不難- -~ 80
10樓：楊1984晉
解題前補充幾個您沒有提到的關鍵要素先：isda項下，modified followings, 30/360 (實際情況下libor 3m 3750都會用a/360的版,我這裡方便計算權就偷懶了，而且你也沒有說是閏年否)
1) loan
01-jan pay $10mio
01-jul receive $10mio * (1+10%/2)2) internal depo
01-jan receive $10mio01-apr pay 10mio * (1+8%/4)3) inter-bank depo
01-apr receive $10mio01-jul pay $10mio * (1+9%/4)4) inter-bank fra
01-apr recive $10mio * (9%-8%)/4
11樓：守護甜心王國
好難( ⊙ o ⊙ )啊！~~~十六年級的嗎？為什麼跟我們學的不一樣（鬱悶ing)
緊急求助：有關利率互換的一道題
12樓：匿名使用者
甲公司以10.5%的固定利率借款，並給乙公司libor的利率，然後從乙公司取得10.75%的利率，從而可以節專約成本0.25%.
乙公司以屬libor+1%的浮動利率借款，並給甲公司10.75%的利率，然後從甲公司取得libor的利率，從而也可以節約成本0.25%.
要求中應該是兩公司節約的借款成本相同，而不應該是有相同得借款成本，因為兩公司本來信用狀況就不一樣，乙公司不論在哪借款成本都要高於甲公司。
關於民法考試的一道題目，一道民法的題目
1 有效 雙方意思表示一致並履行完畢 但屬於有重 大誤解的可撤銷合同回 乙可以行使撤銷權 2 因答為重大誤解的可撤銷法律行為 最高人民法院 民通意見 第71條規定 行為人因對行為的性質 對方當事人 標的物的品種 質量 規格和數量等的錯誤認識，使行為的後果與自己的意思相悖，並造成較大損失的，可以認定為...
一道民法題目,一道民法的題目
不是主張無效,copy不符合合同法bai第五十二條關於合同無效的情形,應該 du是主張撤銷合同,適用zhi合同法第五dao十四條,甲方是在受欺詐的情況下違背自己的真實意思而購買了假貨,但是甲的撤銷權應在一年內行使,一年是除斥期間,不適用中止 中斷或延長的規定,甲超過一年時間,撤銷權已經喪失。一道民法...
一道語文題目，一道語文題目，高一的
2 全詩的詩眼 賦就金門期再獻，夜深搔首嘆飛蓬。根本處在 期 嘆 二字。全詩寫的是暮夏新秋之時，好比人生一樣，已過了繁花似錦的年歲，但是究其作者一生始終懷揣保國安民的夙願卻一直未能實現。蕭瑟 寂寥 悲 期 嘆 這幾個字明白無誤的顯示了作者的心情。3 一至六句按順序寫新秋黃昏到夜晚的景色，本來天上火雲...