1樓：匿名使用者
在給定名義收益率的情況下，年真實收益率即對數收益率的計算公式如下：
2樓：匿名使用者
希望採納
我也看到這篇，我覺得他寫錯了，我們書上的公式是u=lna/lnb 我沒仔細看書直接供了他的公式，可能得改，艾。
3樓：少陵五老
預期收益率也稱為期望收益率，是指如果事件不發生的話可以預計到的收益率。預期收益率可以是指數收益率也可以是『對數』收益率，即以市場指數的變化率或指數變化率的『對數』來表示預期收益率。
如果一個資產期初投資100元，期末收入150元，那麼該資產的對數收益率為0.4 的話，用對數計算公式表示就是：ln(150/100)=0.4
對**對數收益率序列的一階差分可以嘛？有什麼經濟含義？
4樓：匿名使用者
取對數：
1.如果各個解釋變數的數值差距很大，可以對數值高的變數取對數，使得各變數在同一數量層次，估計方程的結果易於解釋和書寫。
2.符合經濟理論的假設。比如x變數增加百分之幾，對y變數有多大影響。即半彈性，彈性方程。
3.取對數通常會縮小變數的取值範圍，使得估計值對因變數和自變數的異常觀測不那麼明顯
差分：1.計量中需要廣義差分方法的時候，如時間序列一階單整變為弱相關，序列相關用廣義差分修正，兩時期面板資料作差分控制非觀測效應（這個貌似不是對變數差分了。。）
對數差分：
第一次看到是在ben s.bernanke&harold james合著的《大蕭條中的金本位制，通貨緊縮與金融危機：一個國際比較》。
作者基於24個國家的面板資料集，實證研究從通貨緊縮到產出的各種傳遞機制的重要性時，做的迴歸。各個國家的工業產值的對數差分作為被解釋變數，批發**指數的對數差分，名義出口額的對數差分，名義工資的對數差分等變數作為解釋變數。題主看不懂他為什麼要將變數做對數差分處理。
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