1樓：飛機
中債收益率曲線是一個體系，目前每天提供161條各類收益率曲線。按不同的劃分標準，可作如下分類：
1、按收益率型別劃分，包括：
到期收益率曲線：9條。
即期收益率曲線：9條。
遠期收益率曲線：遠期的到期收益率曲線，70條；遠期的即期收益率曲線，70條。
浮動利率點差收益率曲線：3條。
2、按債券品種劃分，包括：
國債收益率曲線：67條。
**銀行債收益率曲線：2條。
政策性金融債收益率曲線：24條。
商業銀行次級債收益率曲線：22條。
企業債收益率曲線（aaa級）：44條。
短期融資券收益率曲線：2條。
3、按交易場所劃分，包括：
銀行間收益率曲線：85條。
交易所收益率曲線：44條。
全市場國債收益率曲線：22條。
4、按利率品種劃分，包括：
固定利率收益率曲線：159條。
浮動利率收益率曲線：3條。
5、按曲線不同的構建方式劃分，包括：
1）原生：7條。樣本資料相對豐富、收益率值比較準確。
銀行間固定利率國債收益率曲線：固定(銀行間、交易所)、浮動；**銀行債收益率曲線；銀行間固定利率政策性金融債收益率曲線：固定、浮動（1y、r07d）。
2）派生：154條。由於市場基礎較弱，處於不斷探索、完善中。
即期收益率曲線；
遠期收益率曲線；
企業收益率曲線；
商業銀行次級債收益率曲線；
短期融資券收益率曲線。
2樓：國海**
你好，債券收益率曲線，也叫作孳息曲線，表示不同期限的債券在某個時間點上的到期收益率水平，是一條收益率與剩餘期限數量關係的曲線。
【分類】一般有以下4種情況：
1.正向收益率曲線，表示經濟在增長階段，某一時點上債券的投資期限越長，收益率越高。
2.反向收益率曲線，與正向收益率曲線相反，投資期限和收益率呈反比。
3.水平收益率曲線下，收益率與投資期限無關，表示社會經濟出現極不正常的情況。
4.波動收益率曲線，債券收益率因投資期限不同呈現波浪變動。
【作用】對於投資者而言，可以用來作為**債券的發行投標利率、在二級市場上選擇債券投資券種和**債券**的分析工具；對於發行人而言，可為其發行債券、進行資產負債管理提供參考。
債券收益率曲線 期限是0年的是什麼意思
3樓：鑽誠投資擔保****
一條合理的債券收益率曲線將反映出某一時點上(或某一天)不同期限債券的到期收益率水平。研究債券收益率曲線具有重要的意義,對於投資者而言,可以用來作為**債券的發行投標利率、在二級市場上選擇債券投資券種和**債券**的分析工具;對於發行人而言,可為其發行債券、進行資產負債管理提供參考。
債券收益率曲線的形狀可以反映出當時長短期利率水平之間的關係,它是市場對當前經濟狀況的判斷及對未來經濟走勢預期(包括經濟增長、通貨膨脹、資本回報率等)的結果。債券收益率曲線通常表現為四種情況,一是正向收益率曲線,表明在某一時點上債券的投資期限越長,收益率越高,也就意味社會經濟處於增長期階段;二是反向收益率曲線,表明在某一時點上債券的投資期限越長,收益率越低,也就意味著社會經濟進入衰退期;三是水平收益率曲線,表明收益率的高低與投資期限的長短無關,也就意味著社會經濟出現極不正常情況;四是波動收益率曲線,表明債券收益率隨投資期限不同而呈現波浪變動,也就意味著社會經濟未來有可能出現波動。
有關債券收益率曲線問題，求解答
4樓：
【答bai案】×
【答案du解析】債券
收益率zhi
曲線是將不同期dao限債券的到
專期收益率按償還屬期限連線成一條曲線，它反映了債券償還期限與收益的關係。但該題判斷的錯誤在於，收益率曲線反映的是不同償還期限債券在相同時點上的收益率，而不是不同時點上的收益率。
請問利率期限結構（term structure of interest rates）和收益率曲線（yield curve）有區別嗎？
5樓：我在南昌吃炒粉
yield curve 是基於普通債券coupon bonds繪製的
term structure是根據純貼現債券discount bonds繪製的，反映ytm和到期期限的關係，體現流動性偏好
請採納謝謝
6樓：匿名使用者
利率期限結構是指即期利率與到期期限的關係及變化規律。收益率曲線是顯示金融工具收益率的圖表。大多數情況下收益率等於利率，但也會發生收益率與利率的背離。
利率期限結構（term structure of interest rates） 是指在在某一時點上，不同期限資金的收益率（yield）與到期期限（maturity）之間的關係。利率的期限結構反映了不同期限的資金供求關係，揭示了市場利率的總體水平和變化方向，為投資者從事債券投資和**有關部門加強債券管理提供可參考的依據。
利率期限結構是指某個時點不同期限的即期利率與到期期限的關係及變化規律。 由於零息債券的到期收益率等於相同期限的市場即期利率，從對應關係上來說，任何時刻的利率期限結構是利率水平和期限相聯絡的函式。因此利率的期限結構即零息債券的到期收益率與期限的關係可以用一條曲線來表示，如水平線、向上傾斜和向下傾斜的曲線。
甚至還可能出現更復雜的收益率曲線，即債券收益率曲線是上述部分或全部收益率曲線的組合。收益率曲線的變化本質上體現了債券的到期收益率與期限之間的關係，即債券的短期利率和長期利率表現的差異性。
收益率曲線（yield curve）是顯示一組貨幣和信貸風險均相同，但期限不同的債券或其他金融工具收益率的圖表。縱軸代表收益率，橫軸則是距離到期的時間。 收益率是指個別專案的投資收益率，利率是所有投資收益的一般水平，在大多數情況下，收益率等於利率，但也往往會發生收益率與利率的背離，這就導致資本流入或流出某個領域或某個時間，從而使收益率向利率靠攏。
債券收益率在時期中的走勢未必均勻，這就有可能形成向上傾斜、水平以及向下傾斜的三種收益曲線。
收益率曲線是分析利率走勢和進行市場定價的基本工具，也是進行投資的重要依據。國債在市場上自由交易時，不同期限及其對應的不同收益率，形成了債券市場的「基準利率曲線」。市場因此而有了合理定價的基礎，其他債券和各種金融資產均在這個曲線基礎上，考慮風險溢價後確定適宜的**。
7樓：匿名使用者
有一些小的區別，沒有本質區別，利率期限結構是根據常見長短債券品種的執行狀況繪製的，而收益率曲線是比較主觀的。
收益率曲線包括哪幾種型別
8樓：匿名使用者
收益率曲線的形狀，是根據連上直軸不同國庫債券收益率點以及在橫軸的債券年期點而成。所以有幾種並不重要，都是從不同的角度來看的。平坦的你可以看成水平的，上翹的你可以堪稱正向的。
我還見過分兩種的，陡直的和倒置的。
9樓：sunrise偏愛
華科的吧。不給分誰回答
債券收益率曲線與縱軸的交點代表什麼
10樓：匿名使用者
縱軸表示收益率，橫軸表示剩餘到期期限；債券收益率曲線與縱軸的交點，直觀為今日到期的債券的收益率，也就是即期收益率。拋磚引玉，僅供參考。
平息債券,當投資者要求的收益率高於債券票面利率時，債券的市場價值會低於票面價值，這話為什麼是錯的
你自己看下債券的收益率是怎麼計算得來的你就知道了。簡述我國債券的主要型別有哪些？和債券有什麼區別 腦袋真的是大的，要做這麼多事84 債券相當於借據，投資人可以按照規定獲得本息，是指對未來某種經濟收入的憑證。的範圍比債券更廣。和債券沒有好壞之分，只有你買了合不合適？適合自己的理財產品才是最好的相對來說...
零息債券公式，零息票債券等價到期收益率怎麼計算
零息票債券屬於折讓 在整個借款的年期內不支付任何利息 息票 並按到期日贖回的面值的折讓價 價與到期日贖回的面值之間的價差便是資本增值，因此 價 面值 資本增值。零息債券有以下特色 1 折價發行 用低於票面價值買到債券 2 發行的天數越長，折價越多，你可以用越低的 買到 3 無再投資風險 當領到利息後...
債券市場的收益率與價格的關係，債券的價格和收益率之間有什麼關係麼？
希望採納 答案 bce 1.票面利率是指債券上標明的固定付息利率，到期收益率是指按市場現有利率將未來現金流貼現除以債券 所獲得的收益率。2.債券的價值與市場利率是成反向運動的，市場利率上升，債券 下降 反之，市場利率下降，債券 上升。3.債券 票面價值 1 票面利率 1 到期收益率 當票面利率正好等...