1樓:是嘛
關於異方差性檢驗的方法大致有:圖示檢驗法、goldfeld - quandt 檢驗法、white檢驗法、park檢驗法和gleiser檢驗法。事實也證明,實際經濟問題中經常會出現異方差性,這將影響回顧模型的估計、檢驗和應用。
因此在建立計量經濟模型時應檢驗模型是否存在異方差性。
異方差性是相對於同方差而言的。所謂同方差,是為了保證迴歸引數估計量具有良好的統計性質,經典線性迴歸模型的一個重要假定:總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性,即它們都有相同的方差隨機誤差項具有不同的方差,則稱線性迴歸模型存在異方差性。
擴充套件資料
測量誤差對異方差性的作用主要表現在兩個方面:一方面,測量誤差常常在一定時間內逐漸積累,誤差趨於增加,如解釋變數x越大,測量誤差就會趨於增大;另一方面,測量誤差可能隨時間變化而變化,如抽樣技術或收集資料方法的改進就會使測量誤差減少。
不僅在時間序列上容易出現異方差性,利用平均數作為樣本資料也容易出現異方差性。收入較高和較低的人是少數的,大部分人的收入居於較高和較低之間,在以不同收入組的人均資料作為樣本時,由於每組中的人數不同,觀測誤差也不同。
2樓:匿名使用者
異方差檢驗主要有三種方法
由於異方差通常被認為是由於殘差的大小隨自變數的大小而變化,因此,可以通過散點圖的方式來簡單的判斷是否存在異方差。具體的做法是,以迴歸的殘差的平方2ie為縱座標,迴歸式中的某個解釋變數ix為橫座標,畫散點圖。如果散點圖表現出一定的趨勢,則可以判斷存在異方差。
2) goldfeld-quandt 檢驗(缺點,只能處理單升和單降型的異方差)
goldfeld-quandt 檢驗又稱為樣本分段法、集團法,由goldfeld和quandt 2023年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變數的大小為順序,去掉中間若干個值,從而把整個樣本分為兩個子樣本。
3)懷特(white) 檢驗和格里奇檢驗( glejser test)。
goldfeld-quandt 檢驗又稱為樣本分段法、集團法,由goldfeld和quandt 2023年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變數的大小為順序,去掉中間若干個值,從而把整個樣本分為兩個子樣本。
最著名最常用的是第三種懷特檢驗。核心原理是判斷ui由xi解釋程度的高低,越高越有異方差。
1、 何德旭 王朝陽;時間序列計量經濟學:協整與有條件的異方差自迴歸[n];中國社會科學院院報;2023年
2 、唐少明;基於aparch—ged模型的**頭寸風險量化方法[n];****;2023年
3、 國泰君安** 蔣瑛琨 彭豔 博士 國泰君安**研究負責人 馬忠強;期指到期日效應實證成果綜述及經典實證檢驗方法[n];****;2023年
4 、廣發** 戴偉高;實盤交易大賽和序列分析技術[n];****;2023年
5 、裴勇;諾貝爾獎得主恩格爾自迴歸條件異方差模型在**研究中的應用(1)[n];****;2023年
6 、近年通脹與經濟形勢關聯研究[n];上海**報;2023年
7 、孔祥毅;從巨集觀視角研究金融的複雜性[n];中國社會科學報;2023年
8 、王龍雲;諾貝爾經濟學獎看重技術方法研究[n];經濟參考報;2023年
9 、俞勤宜 張泓駿;將計量統計法應用於經濟學研究[n];中國社會科學院院報;2023年
10 、記者 王潔明 吳平;破解經濟時間數列難題[n];新華每日電訊;2023年
3樓:麥兜在尋找
檢驗異方差性的方法有以下幾種:
(一) 圖示檢驗法
(二) 帕克(park)檢驗(三) 巴特利(bartlett)檢驗(四) 格萊澤(glejser)檢驗(五) 斯皮爾曼(spearman)等級相關檢驗(六) 戈德菲爾特—匡特(goldfeld quandt)檢驗
(七) 布勞特-培幹-戈弗雷(breuselr pangan godfrey)檢驗
檢驗異方差性的方法有哪些
4樓:哊點壞
1)圖示檢驗法。①相關圖分析。②殘差圖分析。
2)goldfeld - quandt 檢驗法。
3)懷特(white) 檢驗。
4)帕克檢驗( park test ) 和格里奇檢驗( glejser test)。
5樓:裘貞張簡婉
異方差檢驗主要有三種方法
1)圖示檢驗法:①相關圖分析。②殘差圖分析。
由於異方差通常被認為是由於殘差的大小隨自變數的大小而變化,因此,可以通過散點圖的方式來簡單的判斷是否存在異方差。具體的做法是,以迴歸的殘差的平方2ie為縱座標,迴歸式中的某個解釋變數ix為橫座標,畫散點圖。如果散點圖表現出一定的趨勢,則可以判斷存在異方差。
2)goldfeld-quandt
檢驗(缺點,只能處理單升和單降型的異方差)
goldfeld-quandt
檢驗又稱為樣本分段法、集團法,由goldfeld和quandt
2023年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變數的大小為順序,去掉中間若干個值,從而把整個樣本分為兩個子樣本。
3)懷特(white)
檢驗和格里奇檢驗(
glejser
test)。
goldfeld-quandt
檢驗又稱為樣本分段法、集團法,由goldfeld和quandt
2023年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變數的大小為順序,去掉中間若干個值,從而把整個樣本分為兩個子樣本。
最著名最常用的是第三種懷特檢驗。核心原理是判斷ui由xi解釋程度的高低,越高越有異方差。
1、 何德旭
王朝陽;時間序列計量經濟學:協整與有條件的異方差自迴歸[n];中國社會科學院院報;2023年
2、唐少明;基於aparch—ged模型的**頭寸風險量化方法[n];****;2023年
3、 國泰君安**
蔣瑛琨 彭豔
博士國泰君安**研究負責人
馬忠強;期指到期日效應實證成果綜述及經典實證檢驗方法[n];****;2023年
4、廣發**
戴偉高;實盤交易大賽和序列分析技術[n];****;2023年
5、裴勇;諾貝爾獎得主恩格爾自迴歸條件異方差模型在**研究中的應用(1)[n];****;2023年
6、近年通脹與經濟形勢關聯研究[n];上海**報;2023年
7、孔祥毅;從巨集觀視角研究金融的複雜性[n];中國社會科學報;2023年
8、王龍雲;諾貝爾經濟學獎看重技術方法研究[n];經濟參考報;2023年
9、俞勤宜
張泓駿;將計量統計法應用於經濟學研究[n];中國社會科學院院報;2023年
10、記者
王潔明吳平;破解經濟時間數列難題[n];新華每日電訊;2023年
檢驗異方差性的方法有哪些
6樓:匿名使用者
1)圖示檢驗法。①相關圖分析。②殘差圖分析。
2)goldfeld - quandt 檢驗法。
3)懷特(white) 檢驗。
4)帕克檢驗( park test ) 和格里奇檢驗( glejser test)。
7樓:
【答案】abce【答案解析】d項是序列相關性的檢驗方法。
下列各項中,屬於異方差性的檢驗方法有( )。
8樓:
【答案】abce
【答案解析】d項是序列相關性的檢驗方法。
檢驗異方差性的方法有哪些?
9樓:惜月知道
1、圖示檢驗法:相關圖分析;殘差圖分析。
2、goldfeld - quandt 檢驗法。
3、懷特(white) 檢驗。
4、帕克檢驗( park test ) 和格里奇檢驗( glejser test)。
二、異方差性是相對於同方差而言的:
1、所謂同方差,是為了保證迴歸引數估計量具有良好的統計性質,經典線性迴歸模型的一個重要假定:總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性,即它們都有相同的方差。
2、如果這一假定不滿足,即:隨機誤差項具有不同的方差,則稱線性迴歸模型存在異方差性。
10樓:匿名使用者
異方差檢驗主要有三種方法
由於異方差通常被認為是由於殘差的大小隨自變數的大小而變化,因此,可以通過散點圖的方式來簡單的判斷是否存在異方差。具體的做法是,以迴歸的殘差的平方2ie為縱座標,迴歸式中的某個解釋變數ix為橫座標,畫散點圖。如果散點圖表現出一定的趨勢,則可以判斷存在異方差。
2) goldfeld-quandt 檢驗(缺點,只能處理單升和單降型的異方差)
goldfeld-quandt 檢驗又稱為樣本分段法、集團法,由goldfeld和quandt 2023年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變數的大小為順序,去掉中間若干個值,從而把整個樣本分為兩個子樣本。
3)懷特(white) 檢驗和格里奇檢驗( glejser test)。
goldfeld-quandt 檢驗又稱為樣本分段法、集團法,由goldfeld和quandt 2023年提出。這種檢驗的思想是以引起異方差的解釋變數的大小為順序,去掉中間若干個值,從而把整個樣本分為兩個子樣本。
最著名最常用的是第三種懷特檢驗。核心原理是判斷ui由xi解釋程度的高低,越高越有異方差。
1、 何德旭 王朝陽;時間序列計量經濟學:協整與有條件的異方差自迴歸[n];中國社會科學院院報;2023年
2 、唐少明;基於aparch—ged模型的**頭寸風險量化方法[n];****;2023年
3、 國泰君安** 蔣瑛琨 彭豔 博士 國泰君安**研究負責人 馬忠強;期指到期日效應實證成果綜述及經典實證檢驗方法[n];****;2023年
4 、廣發** 戴偉高;實盤交易大賽和序列分析技術[n];****;2023年
5 、裴勇;諾貝爾獎得主恩格爾自迴歸條件異方差模型在**研究中的應用(1)[n];****;2023年
6 、近年通脹與經濟形勢關聯研究[n];上海**報;2023年
7 、孔祥毅;從巨集觀視角研究金融的複雜性[n];中國社會科學報;2023年
8 、王龍雲;諾貝爾經濟學獎看重技術方法研究[n];經濟參考報;2023年
9 、俞勤宜 張泓駿;將計量統計法應用於經濟學研究[n];中國社會科學院院報;2023年
10 、記者 王潔明 吳平;破解經濟時間數列難題[n];新華每日電訊;2023年
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