馬克維茨有效邊界

1樓：匿名使用者

因為存在b 在標準差15%小於d的標準差21%的情況下，期望12%大於d的9%。

2樓：匿名使用者

d不行，相比b而言，d的標準差更高收益卻更小所以不會在有效邊界內···這種選擇題感覺只能用比較的算不出來。

3樓：瀟瀟夜明

風險組合

bai的有效邊界應為du最小方差組合的上半部，為zhi正相關的dao線性關係，即對應回的風險越答高收益越高。將答案中的標準差排序，得到7<15<21<36，而收益對應的卻是5，12，9，15，明顯中間兩組資料有問題。其中標準差為21收益為9的點明顯偏離有效邊界線的走勢。

故答案為d。

4樓：手機使用者

需要知道方差復和期望收益率。制

有效邊界是針對**組合的，不是你說的**（包括**、**、債券、衍生品）、**。你概念沒弄清楚。有效邊界是指**組合可行域中相同方差不同收益率中收益率高的組合，或相同收益率中方差小的組合，由於有效組合不止1個，描繪在可行域圖形中，為可行域的上邊界部分，稱為「有效邊界」。

有效邊界需要知道一系列的收益率相同，或者方差相同的**品種，然後計算，畫圖。我已經回答了你的提問，但是你問的問題不對。

希望對你能有所幫助。