1樓：匿名使用者
因為迴歸方程是有經濟意義的，定量分析與定性分析結合統一
2樓：
不會出現任何影響。做迴歸時，常數項一般總是需要放進去的，這是為了避免模型誤設的問題，也就是說，假設真實的狀況是截距項不為0，迴歸時你取消了截距，則肯定就不對了。如果真實的截距為0，這時候取消截距做迴歸當然是對的，但問題的關鍵是你根本不知道到底真實截距是不是0。
其實，即使真是截距是0，迴歸中放入截距不會對其他的估計量帶來不利影響，所以，迴歸分析中，截距項總是要放進去的。當然，我不知道你研究什麼問題，在我所接觸的關於迴歸的研究中，截距項根本不是關注的重點，它顯著與否沒人關心，我們關心的是斜率係數是否顯著的問題。
3樓：5昨晚沒
56、送元二使安西 王維
計量經濟學回歸分析中，隨機擾動項的經濟意義是什麼？
4樓：我的春天暖洋洋
隨機擾動項在計量經濟
學模型中佔據特別重要的地位，也是計量經濟學模型區別於其它經濟數學模型的主要特徵。將影響被解釋變數的因素集進行有效分解，無數非顯著因素對被解釋變數的影響用一個隨機擾動項（stochastic disturbance term）表示，並引入模型。
隨機擾動項具有源生性。在基於隨機抽樣的截面資料的經典計量經濟學模型中，這個源生的隨機擾動項滿足gauss假設和服從正態分佈。
在確定性模型中引入隨機擾動，並不是為了掩蓋確定性模型的不足之處。因此，如果所謂的未被解釋的隨機擾動並不是真正的不能被解釋的因素，模型就是不適當的。
隨機擾動項，習慣稱之為隨機誤差項，包含的是模型主要變數以外的資訊。
計量經濟學答案
5樓：匿名使用者
呵，撒謊，你明明有101分，還說沒分。我把第一題答案給你，你加20分我再給後面的答案：
第一題：
1）迴歸方程：y=3871.805+2.177916x1+4.05198x2
係數的意義：其他不變，投資每增加1單位，國內生產總值增加2.177916單位；其他不變，進出口增加1單位，國內生產總值增加4.051980單位。
（2）迴歸係數檢驗，常數項的概率p值為0.1139，大於0.05，所以常數項是不顯著的，考慮將常數項剔除。
x1x2的概率p都小於0.05，說明這兩個係數是統計顯著的。擬合優度=0.
991494，接近1，方程比較好地解釋了國內生產總值。
（3）f統計量的p值為0<0.05，說明方程整體式統計顯著的，可以接受。
（待續……）
算了，都給你了。
2、(1)填空
迴歸分析結果
variable coefficient std.error t-statistic prob.
c 18.09149 3.3106 5.46466 0.0000
x 0.8094 0.035137 23.03685 0.0000
r-squard 0.946495 mean dependent var 93.61250
adjusted r-squard 0.944712 s.d.dependent var 11.10898
s.e.of regression 2.612109 akaike info criterion 4.818654
sum squard resid 204.6934 schwarz criterion 4.910263
log likelihood -75.09847 f-statistic 324.6550
durbin-watson stat 2.138039 prob(f-statistic) 0.000000
（2）題目不全
（3）、估計出來的方程為:y=0.8094x+18.09149+e,e(y)=0.8094*35+18.09149=46.4205
3、(1)
dependent variable: r
method: least squares
sample: 1 415
included observations: 415
variable coefficient std. error t-statistic prob.
c 0.000345 0.000289 1.192375 0.2338
rm 0.641710 0.021144 30.2961 0.0000
r-squared 0.690423 mean dependent var 0.000867
adjusted r-squared 0.6897 s.d. dependent var 0.010537
s.e. of regression 0.005870 akaike info criterion -7.433101
sum squared resid 0.014231 schwarz criterion -7.413687
log likelihood 1544.368 f-statistic 917.8560
durbin-watson stat 1.856891 prob(f-statistic) 0.000000
(2)常數項的概率p=0.2338>0.05，常數項統計不顯著。截距項的p=0,為統計顯著。
(3)截距項參數列示無風險收益率為0.000345，rm的參數列示**收益與指數收益的聯動關係，即指數收益沒上升1個單位，**收益上升0.641710個單位。
（4） r=0.000345+0.641710*rm
t=（1.192375）（30.2961）
第4題題目給出的條件不足。
計量經濟學中，經常說一個迴歸模型裡的引數在統計上是顯著的或不顯著的，其中」顯著的「是什麼意思？
6樓：匿名使用者
引數顯著的，就是說該引數估計量的統計性質可以拒絕 原假設：該引數=0，即該引數顯著不等於0，也就是該引數前面的變數對y確實有影響，出現在迴歸方程裡面是有道理的。
引數的顯著性，是實證模型有意義的關鍵所在。
計量經濟學裡的lm檢驗是什麼意思?從eviews的迴歸結果來看它有什麼意義?
7樓：ieio啊
lm檢驗即拉格朗日乘數檢驗，用來檢驗模型殘差序列是否存在序列相關。原假設是不存在序列相關；備選假設是：存在p階自相關。
檢驗統計量漸進服從卡方分佈，如果計算得出的p值太大則拒絕原假設，認為存在序列相關。
arch是誤差項二階矩的自迴歸過程。恩格爾（engle 1982）針對arch過程提出lm檢驗法。
自迴歸條件異方差 (arch) 檢驗。這種檢驗方法不是把原迴歸模型的隨機誤差項st 2 看作是xt 的函式，而是把st 2 看作隨機誤差平方項ut-12 及其滯後項, ut-22 , …， 的函式。
做原假設：殘差序列中知道p階度不存在arch效應
做迴歸u2(t)=a(0)+∑α(s)u2(t-s)+ξ(t)
u(t)表示在t時刻的殘差，對以上該式做p階之後的殘差迴歸得到兩個統計量：
f統計量對所有殘差平方的之後的聯合顯著性所做的一個省略變數檢驗；
（t*r2統計量是engle's lm檢驗統計量
在原假設下的lm統計量在一般情況下漸進服從χ2（p)分佈。
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。
理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為經濟關係測定的特殊方法。應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
計量經濟學分析題。
8樓：匿名使用者
1:ln(y)=3.73+0.
39ln(x1)+0.57ln(x2)2:根據迴歸結果（表2)p值可知兩個自變數在5%顯著水平上都是統計顯著的，同時也是符合經濟理論的，汽車產量和建築業產值的增長率變化與機電行業銷售額增長率變化成正向關係。
3。通過比較表1和表2，將選擇雙對數模型（常彈性模型），原因;1 使用對數形式通常比使用水平值更接近經典線性迴歸模型的假定。2取對數通常會縮小變數的取值範圍，在某些情況下是相當可觀的，這就使得估計值對因變數或自變數的一場觀測不那麼敏感，而且取對數形式，使得任何一個自變數係數具有百分點變化的解釋
通過表2不難看出，措施b的效果更明顯，建築業產值每增加1個百分點，會使機電行業銷售額提高57個百分點，而措施a 只有39個百分點
9樓：匿名使用者
姐啊看不清，另外，我也太忙了，要考考考試呀，要不還真可以幫幫你
計量經濟學中迴歸方程式bx+a中a代表什麼含義
10樓：匿名使用者
b:當x變動一個單位時,y變動b個單位.
lny=120+0.5lnx-0.21lnp 屬於對數模型此題中,lnx前的係數代表需求收入彈性;
lnp前的係數代表需求**彈性;
120就是如上你所知的a的含義一致.
你可以這樣說,偏斜率係數0.5表示需求對消費收入的彈性，即，在商品**保持不變的條件下，消費收入每增加一個百分點，需求量將平均增加0.5%。
偏斜率係數-0.21表示需求對**的彈性，即在消費收入保持不變的條件下，商品**每增加一個百分點，需求量將平均減少0.21%.
120一般不對它做過多的解釋,沒什麼意義.
11樓：匿名使用者
a一般是截距項，b為x因素對y的影響因子
在你列出的方程lny=120+0.5lnx-0.21lnp中，120無特定的解釋，0.51為y對x的彈性，-0.21表示y對p的彈性
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