1樓：手機使用者
你應該是分析cpi 和m2 的關係 標誌長期關係的協整應該已經做過了 cpi和貨幣顯然是協整的
ecm是分析短期動態關係的 但是從你的表上看e（-1）的p值很大 不顯著 所以從模型上看
不存在修正機制 可能是樣本太少
誤差修正模型該怎麼解釋 15
2樓：困困影視剪輯
建立誤差修正模型，首先對變數進行協整分析，以發現變數之間的協整關係，即長期均衡關係，並以這種關係構成誤差修正項。 然後建立短期模型，將誤差修正項看作一個解釋變數，連同其它反映短期波動的解釋變數一起，建立短期模型，即誤差修正模型。
對於非穩定時間序列，可通過差分的方法將其化為穩定序列，然後才可建立經典的迴歸分析模型。如：建立人均消費水平（y）與人均可支配收入（x）之間的迴歸模型：
yt = α0 + α1xt + μt
如果y與x具有共同的向上或向下的變化趨勢,進行差分，x,y成為平穩序列，建立差分迴歸模型得：
δyt = α1δxt + vt
式中，vt = μt − μt − 1
然而，這種做法會引起兩個問題： (1)如果x與y間存在著長期穩定的均衡關係 yt = α0 + α1xt + μt 且誤差項μt不存在序列相關，則差分式 δyt = α1δxt + vt 中的vt是一個一階移動平均時間序列，因而是序列相關的。
3樓：未月淋淋
你這個模型建起來之後要做一個處理才能看出ecm修正的效果，修正項（ecm^t-1）的係數為
1-0.485329=0.514671，那這個模型就可以解釋為當短期波動偏離長期均衡時，將以0.
514671的調整力度將非均衡狀態拉倒均衡狀態。r^2較高，說明擬合較好，dw值也在2左右，基本上是無自相關的
eviews向量誤差修正模型vec的輸出結果怎麼分析
4樓：匿名使用者
引數顯著來性檢驗t檢驗對應源的prob，若小於bai0.05則引數的顯著性檢du驗通過，再看r方，zhi越接近1，擬合優
dao度越高；f的p值，小於0.05的話模型才顯著，dw用來檢驗殘差序列的相關性的，在2的附近，說明殘差序列不相關。
eviews是econometrics views的縮寫，直譯為計量經濟學觀察，通常稱為計量經濟學軟體包。它的本意是對社會經濟關係與經濟活動的數量規律，採用計量經濟學方法與技術進行「觀察」。
**ing、求好心人：誤差修正模型結果怎麼解釋？特別是當係數為正？？但協整檢驗已經通過了、
5樓：匿名使用者
ecm迴歸項p值大於0.05，誤差修正結果不顯著的
誤差修正模型做了也是白做啊
6樓：所白凝
文怎樣寫，最好有範文
沒問題的 原 創的
eviews求輸出結果寫出誤差修正模型~~~百分追加
7樓：匿名使用者
可以做的，原始資料有嗎
我經常幫別人做類似的資料分析的
誤差修正模型的結構
8樓：曹霞輝
為了便於理解，我們通過一個具體的模型來介紹它的結構。
假設兩變數x與y的長期均衡關係為:
yt = α0 + α1xt + μt
由於現實經濟中x與y很少處在均衡點上，因此實際觀測到的只是x與y間的短期的或非均衡的關係，假設具有如下(1,1)階分佈滯後形式
該模型顯示出第t期的y值，不僅與x的變化有關，而且與t-1期x與y的狀態值有關。
由於變數可能是非平穩的，因此不能直接運用ols法。
對上述分佈滯後模型適當變形得： (**) , 式中，λ = 1 − μ，， 如果將（**）中的引數，與yt = α0 + α1xt + μt中的相應引數視為相等，則（**）式中括號內的項就是t-1期的非均衡誤差項。
（**）式表明：y的變化決定於x的變化以及前一時期的非均衡程度。同時，（**）式也彌補了簡單差分模型δy1 = δxt + vt的不足，因為該式含有用x、y水平值表示的前期非均衡程度。
因此，y的值已對前期的非均衡程度作出了修正。
(**) 稱為一階誤差修正模型(first-order error correction model)。
（**）式可以寫成： 其中:ecm表示誤差修正項。由分佈滯後模型知：一般情況下|μ|<1 ，由關係式μ得0<λ<1。可以據此分析ecm的修正作用：
(1)若(t-1)時刻y大於其長期均衡解α0 + α1x，ecm為正，則(-λecm)為負，使得δyt減少；
(2)若(t-1)時刻y小於其長期均衡解α0 + α1x，ecm為負，則(-λecm)為正，使得δyt增大。
（***）體現了長期非均衡誤差對的控制。 需要注意的是：在實際分析中，變數常以對數的形式出現。
其主要原因在於變數對數的差分近似地等於該變數的變化率，而經濟變數的變化率常常是穩定序列，因此適合於包含在經典迴歸方程中。
於是:(1)長期均衡模型
yt = α0 + α1xt + μt
中的α1可視為y關於x的長期彈性（long-run elasticity）
(2)短期非均衡模型 中的β1可視為y關於x的短期彈性（short-run elasticity）。
更復雜的誤差修正模型可依照一階誤差修正模型類似地建立。
誤差修正模型與var有什麼不同
9樓：匿名使用者
對於非穩定時間序列，可通過差分的方法將其化為穩定序列，然後才可建立經典的迴歸分析模型。
如：建立人均消費水平（y）與人均可支配收入（x）之間的迴歸模型：
yt = α0 + α1xt + μt
如果y與x具有共同的向上或向下的變化趨勢,進行差分，x,y成為平穩序列，建立差分迴歸模型得：
δyt = α1δxt + vt 式中，vt = μt − μt − 1
然而，這種做法會引起兩個問題： (1)如果x與y間存在著長期穩定的均衡關係 yt = α0 + α1xt + μt 且誤差項μt不存在序列相關，則差分式 δyt = α1δxt + vt 中的vt是一個一階移動平均時間序列，因而是序列相關的；(2)如果採用差分形式進行估計，則關於變數水平值的重要資訊將被忽略，這時模型只表達了x與y間的短期關係，而沒有揭示它們間的長期關係。
因為，從長期均衡的觀點看，y在第t期的變化不僅取決於x本身的變化，還取決於x與y在t-1期末的狀態，尤其是x與y在t-1期的不平衡程度。
另外，使用差分變數也往往會得出不能令人滿意迴歸方程。
求向量誤差修正模型的EVIEWS操作。急用
若x和y協整，其迴歸的殘差序列命名為e quick estimate equation中輸入 d y c d x e 1 迴歸的結果即為誤差修正模型。請教用eviews5.0建立向量誤差修正模型vec的具體步驟 單位根檢驗 協整加你呀 vec最優滯後階數檢驗 vec模型 脈衝響應 方差分解 evie...
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