在什麼市場，價差怎麼變化的情況下，牛市套利可以獲利
1樓：套利研究室
牛市套利是指**近期交割月份合約，同時賣出遠期交割月份合約一種套利方式，也叫做正向套利。 熊市套利是指賣出近期交割月份合約，同時**遠期交割月份合約一種套利方式，也叫做反向套利。
牛市套利，其實定義是有問題的，真的知道是牛市，直接買多就是了。
理解為「現貨緊缺」可能好一些，此時一般近月會相對於遠月公升水，所以我們做買近拋遠的交易就能獲利。
牛市套利可以細分。
1）正向市場中的牛市套利。
a.無風險套利。
正向市場中無風險套利的機會出現在價差的絕對值大於持倉成本的情況下，此時，可以在近月合約做多，而在遠月上建立同等頭寸的空頭合約。若價差收斂，我們可以在**市場裡，對沖平倉獲利，若交割月時仍舊沒有迴歸，可以在近月接倉單，遠月到期時以倉單交割來平倉，即可獲得無風險收益。
無風險套利需要注意兩點，乙個是倉單的登出因素，再就是增值稅的風險，後文會專門套利，在此不再贅述。
b.對沖式邏輯套利。
正向市場中如果供給不足，需求相對旺盛，則會導致近期月份合約**的上公升幅度大於遠期月份合約，或者近期月份合約**的下降幅度小於遠期月份合約，這樣就可進行在近月合約上做多，而在遠月建立同等頭寸的空頭合約套利操作。有兩種情況：
1、 近期合約對遠期合約公升水，其公升水額取決於近期市場對商品的需求程度及供給的短缺程度，不受其他限制，所以獲利潛力巨大。例如，去年的棉花市場裡，cf1101和遠期cf1105合約間，就可以這樣操作，只要棉花供需情況得不到改善，這種情況將會繼續，過早的介入反向套利的交易者，應該虧損累累。極端的情況就是多逼空，809合約的天膠和大豆，都曾經出現過，當時單純的依靠歷史價差，不懂得分析**合約內部邏輯關係，以及市場供求情況的投資者，不及時止損的，虧損累累。
2、 市場供需得到改善，反映遠期合約對近期合約公升水，投資者或者及時止損，或者在堅持價差判斷的情況下遷倉。此時有可能產生不錯的反向套利機會。
2）反向市場中的牛市套利。
反向市場情況下的牛市套利在實際中也有操作，但這種操作方式應視為投機而非套利。最為經典的就是大連商品交易所的豆粕合約。不在此贅述。
2樓：網友
牛市套利價差擴大則越獲利。
熊市套利價差縮小則越獲利。
3樓：匿名使用者
正向市場 牛市 價差縮小。
反向市場 牛市 價差擴大。
4樓：網友
牛市還需要做套利？直接買就行了哇。
如果交易員先於競爭對手發現了價差,套利仍然是有利可圖的。在這方面有什麼技
5樓：
摘要。舉個例子，比如說您是賣平果的，其實你買的是別人的平果，您之間是有差價的，您是有利可賺的，但是購買者就是消費者，他已經知道了你有利可圖，那你想讓他繼續消費的話，就需要把同行的跟你乙個品質的蘋果擺出來。讓他覺得您的蘋果的**是合理的。
如果交易員先於競爭對手發現了價差，套利仍然是有利可圖的。在這方面有什麼技。
您好，您可以把您的問題更具體一點嗎？這樣有利於為您提供更有針對性的服務。
如果交易員先於競爭對手發現了價差，套利仍然是有利可圖的。在這方面有什麼技術可以幫助？
什麼技術幫助是指讓交易員發現不了差價，還是說發現差價後仍進行交易？
發現差價後仍進行交易。
您好，如果是想讓對手發現差價，仍進行交易這個需要讓對手覺得是有利可以獲得的。
發現差價後，其段型實他就已經心裡面有了乙個底。你只能說是讓他覺得其他敬燃頃的產品或者是亮陸其他的**並沒有您這支來的好。
能說具體一點嗎？比如運用什麼方法之類的？
舉個例子，比如說您是賣平果的，其實你買的是桐帶別人的平果，您之間是有差價的，您是有利可賺的，但是購買橡輪此者就是消費者，他已經知道了你有利可圖，那你想讓他繼續消費的話，就需要把梁迅同行的跟你乙個品質的蘋果擺出來。讓他覺得您的蘋果的**是合理的。
我這樣說可以明白嗎？
可以的，只要讓對方覺得有利可圖就行，然後他就願意繼續購買了，是這個意思嗎？
是的，是這樣的。
其實作為乙個消費者，他的心裡肯定舉散是正棚氏想花更少的錢，辦更少的事兒。所以你要突出您和賣這個產品的優秀之處，以及**的價效比之高。
謝謝您！<>
既然套利行為會逐步把套利的利潤消除，為什麼這種套利的行為還長期存在
6樓：網友
套利行為是市場有效性的重要保障。不存在套利空間，是市場絕對有效的體現之一，但市場有效性並非自動實現的，絕對有效也只能逼近而無法實現。較大的套利空間說明市場出現了較明顯的無效，套利利潤就是對糾正這種無效的套利者的獎勵。
隨著無效被糾正，套利空間縮小，只有交易成本最低的套利者才有利可圖，此時市場逼近有效。
總之，市場的有效性、市場的定價能力，不是基於神力，而是基於市場中每個逐利主體的利己行為。套利就是不斷發現並糾正市場錯誤的行為。
7樓：網友
有的人就只顧以前利益，不顧以後的損失。無異於殺雞取卵。
市場套利 是什麼意思啊？
8樓：高頓**隱學長
同學你好，很高興為您解答！
您所說的這個詞語，是屬於**從業詞彙的乙個，掌握好**從業詞彙可以讓您在**從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：同時在不同市場**同一種**，從兩個獨立市場的價差獲利。
高頓祝您生活愉快！
什麼是跨市場套利？
9樓：駱曉卡
跨市套利也可以說是對沖套利 如一樓所說的在南方稀***做多（做空）在平安做空（做多）反正在兩家交易場所 說通俗點就是兩家反著來對沖 還有什麼問題可以。
10樓：網友
兩個不同的市場做對沖就可以簡單的說是跨市場逃離。
11樓：一丁草肅一牛
比如說 我們南方稀***交易所跟**t+d 套利就是跨市場套利。還不錯，大家可以關注一下。
市場套利有什麼含義？
12樓：網友
市場套利是指套利者在外匯市場上利用不同市場之間**的差別進行外匯交易，從而獲取無風險利潤的行為。
市場上，主流的套利方式有兩種：一是etf的套利，簡單說就是通過etf**和組成該etf的一籃子**組合之間的一種套利行為。並且這種交易是t+0的，一天內可以多次交易。
每次只賺很少，比如萬分之一等，但聚沙成塔。該種套利的**時期在2005年，當時正是股權分置改革時期。當股改成分股停牌時，etf定價混亂，沒有計算股改對價，致使套利空間巨大，曾有機構利用etf套利，一天收益超過30%。
近兩年，由於知道這種套利方式的投資者多了起來，現在這樣套利方式幾乎沒有空間，年化收益在3%-4%。
另一種套利方式是利用股指**和**現貨交易的不對稱性套利。簡單說，股指**合約一般在交易時段和現貨是有公升貼水的，而到期指合約交割時，**合約結算價等於現貨市場價值，這就為投資者套利創造了可能。此種方式也是一種t+0的交易。
此種套利方式的**時期在股指**開通的初期，也就是2010年。當時，此種方式套利年化收益可以達到20%-30%，並且是無風險套利。最近一年，年化收益在4%-6%左右。
目前，各個大機構廣泛使用這種套利操作，使用的**現貨一般是複製滬深300指數成分股，或者複製上證50指數、上證180指數、深證100指數成分股或者他們的etf**。但是，股指**、融資融券也為以這種套利為名而操縱**市場的行為有了可能。認定是否操縱市場的唯一標準，就是看**現貨和期指合約是否同時成交。
13樓：玄德財經
你知道什麼是套利嗎？
什麼是跨市場套利？
14樓：介翼經思美
比如說。我們南方稀***交易所跟**t+d
套利就是跨市場套利。還不錯，羨槐禪大明亮家可兄塵以關注一下。
市場套利是什麼意思？
15樓：高頓一霸
同學你好，很高興為您解答！
您所說的這個詞語，是屬於cfa詞彙的乙個，掌握好cfa詞彙可以讓您在cfa的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：同時在不同市場**同一種**，從兩個獨立市場的價差獲利。
希望高頓網校。
問題歡迎提交給高頓企業知道。
高頓祝您生活愉快！
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