1樓:
1*(1+5.25%/4)*(1+x*3/4)=1*(1+5.75%)
x*3/4=1.0575/1.013125-1=0.0438x=5.84%
遠期利率是5.84%
2樓:匿名使用者
第一個是單利的遠期利率計算,第二個正確
連續複利遠期利率de的計算!!!! 20
3樓:匿名使用者
四年後:(1+0.142)^4*(1+r)=(1+0.145)^5
--> r=15.7%
連續複利遠期利率怎麼計算?
4樓:小雨手機使用者
複利計算公式:
f=a(1+i)^n
f:遠期本利和
a:存入本金
i:計息利率
n:計息次數
比如存入10000元,利率為5%,10年後的本利和是:
10000×(1+5%)^10=16288.95元。
5樓:匿名使用者
連續複利用e的r次方計算。
第n年的遠期利率=(1+本期利率)^n/(1+上期利率)^(n-1)計算。
連續複利遠期利率
6樓:匿名使用者
以2年為例 假設其遠期利率為r
按照無套利原則,有
12.5*r=13.2*13.2
求r就行了
按連續複利計算,3個月無風險利率是5.25%,12個月的無風險利率是5.75%,3個月之後執行的為期9個月遠期利率
7樓:春秋正富
設3個月之後執行的為期9個月的利率是i
(1+5.25%/12)^3(1+i/12)^9=(1+5.75%/12)^12
i=5.92%望指正
8樓:匿名使用者
連續複利是按e^rt來計的,你的事是按一年計12次,應該是e^(5.25%*0.25)*e^(r*0.75)=e^(5.75%*1) 解出來也是5.92%
連續複利與年利率轉換? 20
9樓:陽光的桃子
將上述貸款利率轉換成連續複利年利率,則正常貸款為10.44%,**貸款為1.98%。
假設銀行按s元/盎司買了1盎司**,按1.98%的**利率貸給客戶1年,同時賣出e0.0198盎司1年遠期**,根據**的儲存成本和市場的無風險利率,我們可以算出**的1年遠期**為se0.
0975元/盎司。
也就是說銀行1年後可以收到se0.0198+0.0975=se0.1173元現金。可見**貸款的連續複利收益率為11.73%。顯然**貸款利率高於正常貸款。
複利的轉換公式:r1=mln(1+r2/m) r1為連續複利 r2為每年計m次的利率。
具體原理可參考張亦春《金融市場學(第四版)》
擴充套件資料
連續複利
連續複利是指在期數趨於無限大的極限情況下得到的利率,此時不同期之間的間隔很短,可以看作是無窮小量。
複利就是複合利息,它是指每年的收益還可以產生收益,具體是將整個借貸期限分割為若干段,前一段按本金計算出的利息要加入到本金中,形成增大了的本金,作為下一段計算利息的本金基數,直到每一段的利息都計算出來,加總之後,就得出整個借貸期內的利息,就是俗稱的利滾利。
年利率是指一年的存款利率。所謂利率,是「利息率」的簡稱,就是指一定期限內利息額與存款本金或貸款本金的比率。通常分為年利率、月利率和日利率三種。
年利率按本金的百分之幾表示,月利率按千分之幾表示,日利率按萬分之幾表示。
10樓:匿名使用者
首先附上這道題的答案(張亦春《金融市場學(第四版)》):將上述貸款利率轉換成連續複利年利率,則正常貸款為10.44%,**貸款為1.
98%。假設銀行按s元/盎司買了1盎司**,按1.98%的**利率貸給客戶1年,同時賣出e0.
0198盎司1年遠期**,根據**的儲存成本和市場的無風險利率,我們可以算出**的1年遠期**為se0.0975元/盎司。也就是說銀行1年後可以收到se0.
0198+0.0975=se0.1173元現金。
可見**貸款的連續複利收益率為11.73%。顯然**貸款利率高於正常貸款。
至於複利的轉換可參考教材178頁。r1=mln(1+r2/m) r1為連續複利 r2為每年計m次的利率。
純手打,求過!
11樓:saga_先知
連續複利 r , 單利 i (名義利率),
滿足:i=exp(r)-1,
因此,r=ln(1+i)
已知連續複利的實際收益,如何計算複利年利率i 20
12樓:
這種沒有公式可以算出來。excel或其他計算利率的都是用插值法計算的。俗話說就是試出來的。
13樓:無常
用試誤法和差值法相結合,不僅適合求利率,還適合求年數
關於遠期利率及遠期利率協議的計算問題 5
14樓:匿名使用者
設遠期利率為r,指第2年開始到第三年
結束的利率
則exp(2*10%)*exp(1*r)=exp(3*11%)可解出r=13%
遠期利率協議是存款協議,存版款結束時(權第三年末),按照協議利率存款獲得的利息比按照實際利率存款獲得的利息低,其數值為100*exp[(10.5%-13%)*1]-100=-2.469
將該數值貼現3年到現在,可得遠期利率協議的價值為-2.469*exp(-11%*3)=-1.775
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