1樓：夏道萌
第一題有公式吧
，用excel sovler （尤其是第二問）或金融計算器算第二題也好說，delta, gamma和vega都有自己的公式，用b-s那幾個步驟算出n(d1),n'(d1)然後帶入以上的公式。
組合投資那個翻譯的應該有些問題，賣一個call,買兩個put。如果call和put的執行價是一樣的話，會形成一條直線，也就是說模擬除了一個short position的underlying. 如果執行價不一樣，中間會有段水平的斷層。
找出公式，一步一步的算，建議用excel,實在不成就把原題貼上來希望採納
期權delta值對期權**的變化有何價值
2樓：無心境
delta本身的的定義就是標的**每波動一個百分點，期權該合約的權利金會變化多少值
所以看不同期權行權價合約的delta就可以知道當標的物****或者**的時候，這個合約的權利金漲跌多少值。
期權delta標準計算公式與舉例說明如何計算的！
**期權中delta的含義是什麼？
**期權中delta是什麼意思？
期權中的delta有何魅力
3樓：匿名使用者
魅力談不上吧……
delta就是簡單的期權價值曲線上的一階導數，在realised vol比implied vol高的前提下，用delta hedging可以低買高賣，產生淨收益
期權中的delta有何魅力
4樓：匿名使用者
就是標的物**變動時候期權變化程度。也就是相關性引數。很重要。
關於black-scholes期權定價模型中重要引數的問題
5樓：羽柴藤吉郎
可以為bai負數。
從數學的角du度來看，公式裡的n(d1)，也就zhi是delta，是正態
dao分佈
專的累計概率分佈函式。我們知道看漲期權屬的delta可以取到(0,1)之間的任何值，所以d1可以取到實數軸上的任意值。
例如，一個otm的看漲期權，它的delta小於0.5，也就是n(d1)小於0.5。對於一個正態分佈累計概率分佈函式f(x)來說，只有x小於零時f(x)才小於0.5
d2是d1減去一個正數，如果d1本身是負數的話，d2一定是負數。因此d1和d2都可以為負數。
6樓：邶真訾嵐彩
負數數角度看公式n(d1)delta態布累計概率布函式我知道看漲期權delta取(0,1)間任何值內所d1取實數軸任意值
例otm看漲期權delta於0.5n(d1)於0.5於態布容累計概率布函式f(x)說x於零f(x)才於0.5
d2d1減數d1本身負數d2定負數d1d2都負數
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1 有一個讀音是wei,四聲，意思是給 2 遺失 如 路不拾遺 3 留下的，如 上古遺風 送給 饋贈 遺失 丟失 遺留 死時留下的 路不拾遺 遺 遺失，丟失 餘 字在文言文中有什麼翻譯?1 我。核舟記 嘗貽餘核舟一。譯文 他 曾經送給我一個用果核雕成的小船。2 多餘的。論語 其餘不足觀也已。譯文 那...