1樓：匿名使用者
不過買賣看漲和看跌期權可以賺到差價
2樓：匿名使用者
「看漲期權
,看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權,或「敲進」,是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行**買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約:它給合約持有者(即買方)按照約定的**從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。
3樓：匿名使用者
看漲期權就是認為後期**好，看跌期權認為後期**不好
看漲期權和看跌期權的區別是什麼？
根據black-scholes公式和看漲-看跌期權平價關係推導看跌期權的定價公式。
4樓：匿名使用者
1、看漲期權推導公式：
c=s*n(d1)-ke^(-rt)*n(d2)其中d1=(ln(s/k)+(r+0.5*б^2)*t/бt^(1/2)
d2=d1-бt^(1/2)
s-------標的當前**版
k-------期權的執行權**
r -------無風險利率
t-------行權**距離現在到期日（期權剩餘的天數/365）n(d)---累計正態分佈函式（可查表或通過excel計算）б-------表示波動率（自己設定）
2、平價公式
c+ke^(-rt)=p+s
則p=c+ke^(-rt)-s
=s*n(d1)-s - ke^(-rt)*n(d2) + ke^(-rt)
=s*[n(d1)-1] + ke^(-rt)*[1-n(d2)]=ke^(-rt)*n(-d2) - s*n(-d1)以上純手工打字，望接納，謝謝！
計算看漲期權的內在價值、看跌期權。急~~~
5樓：匿名使用者
看漲期權的內在價值 = 標的資產的即期** — 期權的協定**所以，1英鎊的看漲期權的內在價值為（1.6-1.58）即0.
02美元，62500英鎊的看漲期權合約的內在價值為62500*0.02=1250美元。
看跌期權的內在價值 = 期權的協定** — 標的資產的即期**根據這個計算得到，同樣協定**的看跌期權的內在價值為 — 1250美元，但是，期權的價值為負時可以選擇不執行，不可能有負的價值，所以，這時期權的內在價值為 0 。
6樓：匿名使用者
行權價是關鍵，看漲期權是行權價+權證價小於正股看跌期權是行權價-權證價大於正股
試問協定**為1.58美元／英鎊的看漲期權合約的內在價值應為多少？0.02
同樣協定**的看跌期權呢？0
什麼是看跌期權，什麼是看跌期權？
看跌期權亦稱 賣出期權 或 敲出 看漲期權的對稱，期權交易的種類之一，在將來某一天或一定時期內，按規定的 和數量，賣出某種有價 權利。什麼是看漲期權和看跌期權？不過買賣看漲和看跌期權可以賺到差價 看漲期權 看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權,或 敲進 是指期權的購買者擁有在期權合約有效期...
什麼是期權的內在價值和時間價值，什麼是期權的內在價值
期權時間價值 time value 也稱外在價值，是指期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。期權的時間價值跟轉股的剩餘期限 的歷史波動率 以及當前 的高低有關 轉股剩餘時間越長 變動越大 期權時間價值越高 波動率越大 期權時間價值越高 股價過高或過低，期權時間價值越低...
美式和歐式看跌期權的價值上下限為什麼不一樣
對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以bs適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合。對於有收益資產的期權而言，只需改變收益 現值 即變為 標的 減去收益折現 bs也適用於歐式，看跌期權...