1樓：還是醬紫吧
對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以bs適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合。
對於有收益資產的期權而言，只需改變收益 現值（即變為 標的**減去收益折現），bs也適用於歐式，看跌期權和看漲期權，在標的存在收益時，美式看漲和看跌期權存在執行的可能性，因此bs不適用。
擴充套件資料：
注意事項：
1、**看跌期權是同**看漲期權正好相反的操作。看跌期權是**的權力。當購買看跌期權時，期待****是熊市看跌。
2、在美國每份期權合約都是100股。因此，如果期權**為$1，一份期權合約的**為$100。
3、對於標準普爾(s&p)**期權，每份合約都可以執行為一份**合約。如果期權**為$1，當**合約執行時，將為之支付$250。
4、如果想要**看跌期權，對**的展望是旅市看跌的，期望標的資產的**會**。
2樓：匿名使用者
條件不一樣，美式是天天都可以行權，歐式是指定日期，美式的流動性更好，當然會要求額外的補償
3樓：匿名使用者
因為歐式期權到期前不能執行,所以他們都有一個time value在裡頭,你要是學finance或是accounting一定懂我的意思
但是美式的可以在到期前的任何時間執行 所以你只需要看執行價減現價
4樓：
歐式看跌期權價值的範圍是 max[0，x/(1+rfr)^t- s] 到 x/(1+rfr)^t
美式看跌期權價值的範圍是 max[0, x-s] 到 x
5樓：罪不過妖嬈
美式期權是指可以在期權到期之前任何一個時點行權的期權，歐式期權則只能在期權到期日行權。美式期權的價值不低於同樣條款（指同樣標的、到期日和行權價）的歐式期權。這使得美式和歐式看跌期權的價值上下限不一樣。
美式期權的價值在於可以提前行權，提前行權需要付出代價，這個代價是一旦行權，期權的時間價值就消失了。所以，提前行權一般都發生在深度價內的情況，這時候期權的時間價值相對較小。
而提前行權的好處是，可以提前結算出現金流，從而獲得這個現金流的時間價值。
6樓：匿名使用者
歐式的要嚴格到期 相比之下美式的當然。。。
7樓：果子量化
問題能詳細一點嗎？
二者的差別主要是執行時間，其上下限不一樣的原因正因此
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