1樓：行樂樂樂行
這是兩種**跌期權的方式，一般二叉樹步長的設定是比較小的，而且也比較密，同時資料也不是特別的充足，但是期權定價就比較權威，而且證據也比較足。
2樓：白珍全全全
二叉樹是指電腦科學中每個結點最多有兩個子樹的樹結構，b-s期權定價是歐式期權的一種定價模型。
3樓：a7的文庫
二叉樹定價和b-s定價是期權領域中最經典的定價方法，bs模型對標的資產的**服從對數正態分佈的期權進行定價；二叉樹定價法假定到期且只有兩種可能，非漲即跌，以此思想進行定價。
4樓：財順期權小熊
財順財經對於美式看跌期權的定價，二叉樹比標準bs公式要更精確，因為美式看跌期權有最佳停時問題，也就是當標的物**跌到一定程度，當前收益會大於繼續持有的收益期望，這時就需要提前行權，而二叉樹可以很好的擬合這種情況。
如果一定要用bs對美式看跌期權進行定價，需要對bs進行變化。也就是要將最佳停時的假設加入其中，否則會導致期權價值被低估。所以你算出**差很多是正常的，而且一定是二叉樹算出來的**比bs高。
而對於美式看漲期權，它的定價與歐式期權沒有任何區別。所以應該是bs更精確一些，但總體兩者差距不大。
期權定價二叉樹為什麼要分兩期
5樓：反差
1. 二叉樹可以將歷史期權定價分成兩期，並且將未來期權告梁定價與現在期權定價作比較分析。
2. 將複雜的期權定價問題分解成較容易理解的概念，使得期權定價可以更有效地完成。
3. 二叉樹可幫助更簡孝凳單地理解**行為，讓人們瞭解每個定價關鍵因素的計算方法。
4. 二叉樹可使**與評估變得更加簡單，因為在一棵樹中，每個層級都會顯示多種可能的期權定價結果。
5. 通過分開期權定價歷史和未來，二叉樹可以更有效、更快速地對期權定價進行定性分析，從而巧友旅對投資者提供更好的投資回報。
怎麼解釋二叉樹期權定價模型
6樓：財順期權小宇
二叉樹期權定價模型是一種離散化的期權定價方法，它採用二叉樹結構對期權**進行逼近。這個模型將時間劃分為多個時間段，在每個時間段內將標的資產**變動情況劃分為慎謹兩種可能性，即**或**。基於這個假設，可以通過構建一棵二叉樹來模擬標的資產**的變化過程，從而計算出期權的**。
在二叉樹模型中，樹的頂部表示期權到期的時間點，而樹的底部表示當前的時間點。每個節點都表示乙個特定的時間和資產寬岩基棗春**，該節點下的兩個子節點分別表示標的資產**在該時間段內**和**的情況。在構建完整的二叉樹後，可以通過向上回溯的方式計算出每個節點對應的期權**，最終得到期權的定價結果。
二叉樹期權定價模型具有精度高、計算速度快等優點，特別適合於歐式期權和美式期權的定價。但是該模型也有一些缺點，例如無法考慮標的資產**的連續變動、無法考慮市場波動率的變化等因素，因此在實際應用中需要謹慎使用。
期權二叉樹定價問題
7樓：
<>向上向下卜型芹概率多租春少？？我拿個算的，。先從左到右，再從右到左。
確定資料型畢對是歐式啊，美式略有不同的。
二叉樹期權定價模型的概述
8樓：格雷
二項期權定價模型假設股價波動只有向上和向下兩個方向，且假設在整個考察期內，股價每次向上(或向下)波動的概率和幅度不變。模型將考察的存續期分為若干階段，根據股價的歷史波動率模擬出正股在整個存續期內所有可能的發展路徑，並對每一路徑上的每一節點計算權證行權收益和用貼現法計算出的權證**。對於美式權證，由於可以提前行權，每一節點上權證的理論**應為權證行權收益和貼現計算出的權證**兩者較大者。
什麼是二叉樹,舉二叉樹的例子，什麼是二叉樹,舉一個二叉樹的例子
二叉樹樹是一種重要的非線性資料結構，直觀地看，它是資料元素 在樹中稱為結點 按分支關係組織起來的結構，很象自然界中的樹那樣。樹結構在客觀世界中廣泛存在，如人類社會的族譜和各種社會組織機構都可用樹形象表示。樹在計算機領域中也得到廣泛應用，如在編譯源程式如下時，可用樹表示源源程式如下的語法結構。又如在資...
堆和二叉樹的區別堆個二叉樹的區別
在二叉排序樹中，每個結點的值均大於其左子樹 上所有結點的值，小於其右子樹上所有結點的值，對二叉排序樹進行中序遍歷得到一個有序序列。所以，二叉排序樹是結點之間滿足一定次序關係的二叉樹 堆是一個完全二叉樹，並且每個結點的值都大於或等於其左右孩子結點的值 這裡的討論以大根堆為例 所以，堆是結點之間滿足一定...
二叉樹的深度和高度有什麼區別求助二叉樹的高度和深度有什麼區別
一 概念不同 深度是從根節點數到它的葉節點，高度是從葉節點數到它的根節點。二叉樹的深度是指所有結點中最深的結點所在的層數。對於整棵樹來說，最深的葉結點的深度就是樹的深度 樹根的高度就是樹的高度。這樣樹的高度和深度是相等的。對於樹中相同深度的每個結點來說，它們的高度不一定相同，這取決於每個結點下面的葉...