1樓：匿名使用者
到期價值的概率分佈加權折現就是期權的理論**
2樓：匿名使用者
投資只有變現才能體現價值
3樓：期權網
期權 投資 期權 往
4樓：匿名使用者
內在價值是到期的價值
關於期權**的疑惑： 書上說，一般而言，協定**與市場**的差距越大，時間價值越小。為什麼？
5樓：精品的神
我給你舉例吧 但是你不一定理解。如果想理解期權的時間價值你的大腦思維得超越時間空間這個固有思維邏輯才行。
舉例開始
例如，商品a現在的**是50塊 有期權型別b：執行**為50的看漲期權 售價10塊 行權日期為12個月後
期權型別c： 執行**為70的看漲期權 售價為2塊 行權日期為12個月後
b，c 的售價都是時間價值 簡單的理解就是 12個月後 **高過50塊的機率是遠遠大於**高過70塊的機率
所以舉例現貨**越接近的 時間跨度越長的 期權費用也就相對越高
而且時間價值還設計到標的物以往的**波動比例
不明白可以繼續提問
6樓：夏道萌
金融資產的合理價
格為其期望價值
選擇權到期時的合理價值是其每一個可能的價值乘以該價值發生機率之後的加總
根據買權的定義，買進選擇權到期時的期望價值為：
e〔ct〕＝e〔max(st－k,0)〕 (b-1)其中e〔ct〕是買進選擇權到期時的期望價值st 是標的資產在選擇權到期時的之**
k 是選擇權的履約**
選擇權到期時有兩種狀況：
ct＝｛st－k,如果st＞k ；0,如果st≤k｝如果以 p 來界定機率則(b-1)式可表示為e〔ct〕＝p×(e〔st/st＞k〕－k)＋(1－p)×0＝p×(e〔st/st＞k〕－k) (b-2)其中p 是 st > k 的機率
e〔st/st>k〕 是在st > k 的條件下，st的期望值(b-2)即為買進選擇權到期時的期望價值
若欲求取該契約最初的合理**，則需將
(b-2)折成現值
c＝p×e-rt×(e〔st/st＞k〕－k) (b-3)其中c 是選擇權最初的合理**
r 是連續複利的無風險利率
t 是選擇權的契約（權利）時間
此時選擇權訂價被簡化成的兩個簡單問題：
(a) 決定 p 選擇權到期時(st > k)的機率(b) 決定 e〔st/st > k〕 選擇權到期時還有內含價值時，標的資產的期望
值希望採納
7樓：匿名使用者
物美價廉--pors
求計算看漲期權的內在價值和時間價值。 10
8樓：創作者
2019-**分析師勝任能力資格考試-釋出**研究報告業務-010-001-期權的內在價值、時間價值、行權價、歷史波動率、隱含波動率
9樓：匿名使用者
還是100股，不過執行**為19元，應該是這樣
什麼是期權的內在價值和時間價值，什麼是期權的內在價值
期權時間價值 time value 也稱外在價值，是指期權合約的購買者為購買期權而支付的權利金超過期權內在價值的那部分價值。期權的時間價值跟轉股的剩餘期限 的歷史波動率 以及當前 的高低有關 轉股剩餘時間越長 變動越大 期權時間價值越高 波動率越大 期權時間價值越高 股價過高或過低，期權時間價值越低...
美式和歐式看跌期權的價值上下限為什麼不一樣
對於無收益資產的期權而言，同時可以適用於美式 看漲期權，因為在無收益情況下，美式看漲期權提前執行是不可取的，期權執行日也就是到期日，所以bs適用美式看漲期權。對於美式看跌，由於可以提前執行，故不適合。對於有收益資產的期權而言，只需改變收益 現值 即變為 標的 減去收益折現 bs也適用於歐式，看跌期權...
為什麼男人都愛外在美的女人而不是內在美的女人呢
因為女人外在美可一吸引男人,只有和他在一起時才可以去明白他的內在美啊 記得采納啊 因為外表好看的女人可以讓男人在出門帶上時更驕傲,更會另其他朋友們羨慕。誰說的 愛內在美的男生也有啊 少罷了 為什麼男人大多都喜歡外觀美的女人,而不喜歡內在美呢?這可能是因為男人天生的那種特性吧。但是也有些男人是注重內在...