1樓：匿名使用者
****反映
市場對現貨**未來的預期。
在一個理性的、無摩內擦的均衡市場上，期容貨**與現貨**具有穩定的關係，即****相當於交易者持有現貨金融工具至到期日所必須支付的淨成本。淨成本是指因持有現貨金融工具所取得的收益與購買金融工具而付出的融資成本之間的差額，也稱持有成本。這一差額有可能為正值，也有可能為負值。
在現貨金融工具**一定時，金融**的理論**決定於現貨金融工具的收益率、融資利率及持有現貨金融工具的時間。理論上，****有可能高於、等於、低於相應的現貨金融工具。
我們用單一公式表達**的理論**，設t為現在時刻，t為**合約的到期日，ft為**的當前**，st為現貨的當前**，則**的理論**ft為： ft=st*e9(r-q)(t-t)
式中：r—無風險利率
d—連續的紅利支付率；
（t－t）—從t時刻持有到t時刻；
e—代表連續利率
影響****的主要因素
影響****的主要因素是持有現貨的成本和時間價值。
其他因素：市場利率、預期通貨膨脹、財政政策、貨幣政策、現貨金融工具的供求關係、**合約的有效期、保證金要求、**合約的流動性等。
2樓：
**的收益bai率和遠期利率無du任何直接關係。**的收zhi
益率是dao根據個人的分析判斷、心理回素質和資金答管理，以及趨勢變化力度來決定的。
遠期利率會導致m1、m2的變動和債券收益率的變動，對於一些**品種的方向也會有影響，但
對收益率如何影響？
3樓：匿名使用者
**的收益率和遠期利率無任何直接關係。
遠期利率協議的區別,利率期貨與遠期利率協議的買賣雙方有何區別
遠期外匯綜合協議與抄遠期利率協議的最大bai區別在於 前者的保值du 或投機目標是兩zhi種貨幣間的利dao率差以及由此決定的遠期差價,後者的目標則是一國利率的絕對水平。但兩者也有很多相似之處 1 標價方式都是m n,其中m表示合同簽訂日到結算日的時間,n表示合同簽訂日至到期日的時間。2 兩者都有五...
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