二階差分以後仍存在單位根,取對數以後還是存在單位根,怎麼辦

2021-03-30 15:30:52 字數 1825 閱讀 2016

1樓:匿名使用者

顯然不是面板資料,是時間資料。eviews和stata都可以搞定時間序列資料。

一般經濟變數取對數後,一階就平穩了。怎麼可能有一個變數二階平穩呢?我一般都是想法弄成一階平穩。對數後再一階,已經降低很多趨勢了。

對這個問題,一是資料有問題 二是你設定可能存在問題,如選擇是否帶有趨勢項,截距項,或者倆個都有或者倆個都沒有。要按照變數的走勢,選擇合適的選項,才能使得檢驗結果可靠。選對了這個你所謂的 一個變數是二階就會是這個變數也是一階平穩的

注意,非同階很麻煩的,不能做協整迴歸。

面板資料,進行二階差分後,單位根檢驗通過了,但是擬合模型的時候p值還是很大,這是怎麼回事?

2樓:匿名使用者

單位根和model的p值原本就沒有關係

我經常幫別人做這類的資料分析的

當一個數取對數後,其單位改變嗎

3樓:aq西南風

取對數是不考慮單位量的,只是就數值進行計算。

stata 對取對數並且一階差分後的處理資料進行**得到的結果如何轉換回去原來的值

4樓:青鳥

取差分之後穩定,如果使用差分後的資料做的 arma(1,1)的話,你使用的模型便是arima(1,1,1)模型。

差分換回去,不知道...

一階自然對數差分處理後 要不要指數化處理

5樓:匿名使用者

根據你對題目的描述,自變數應該是時間,因變數是經歷了對數差分標準化的資料,如果是這樣的話,進行**只需要輸入時間,對輸出的因變數資料進行逆標準化,一步步倒回去,得到實際值

面板資料單位根檢驗中如何選擇有沒有帶截距項或趨

6樓:大偉

這個主要看介面資料的圖形變化情況,起點在零點沒有截距,變化曲線水平沒有趨勢項。

面板資料單位根檢驗中有變數一階差分後平穩,那麼就要把所有的變數都差分然後迴歸嗎?

7樓:輝

不是的,其他變數都平穩的話,只需要把那個一階差分平穩的變數差分後建模即可,但是意義會有所差別。如果所有變數都同階差分平穩的話,可以直接建模,進行協整檢驗。

求助:eviews 中的 協整檢驗 是用原始資料(取對數後的資料)還是用 一階單整的資料進行協整檢驗啊 另外還

8樓:

如果算出來都是一階單整的 那直接用取對數都的資料就可以做協整檢驗了做誤差修正模型:

先做迴歸 然後迴歸後不是會有resid出來的麼 就generate series:ecm=resid

然後將ecm加入到迴歸方程中,這裡做迴歸是就需要進行差分例如:dlgy=β1dlnx2+β2dlnx3+αecmt(-1)+εt

然後那個α就是誤差修正係數,看這些係數是不是新竹

9樓:匿名使用者

取對數可以避免異方差的對計量結果的影響,而且迴歸的時候其係數直接代表彈性。

ecm模型要看你之前做的單位根檢驗、協整檢驗、格蘭傑檢驗的結果

這都是一步步來的,環環相扣。

差分序列以5%的顯著性水平下拒絕原假設,即接受不存在單位根的零假設,這裡的"原假設"是指什麼? 5

10樓:呂秀才

你都說了 有顯著性 拒絕原假設,即 接受不存在單位根的零假設,

那原假設 就是零假設不同的說法而已,所以原假設就是 存在在單位根

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